Zero lag hull moving average 2 indicator no Brasil

O mercado cambial (forex) é o mercado financeiro mais líquido do mundo. Existem muitos tipos diferentes de jogadores no mercado de forex, incluindo grande banco de investimento, especulador de moeda, cooperação, governo, comerciante privado e assim por diante. O comportamento do mercado é altamente volátil, não linear e imprevisível. Existem alguns investidores inteligentes capazes de capturar alguns momentos rentáveis, mas em geral é muito difícil ser rentável no mercado. Os indicadores técnicos tradicionais, como média móvel, oscilador estocástico, MACD e etc desempenhou um papel importante para os investidores para avaliar o estado do mercado. Embora algumas pessoas estejam relutantes em acreditar nos indicadores técnicos, também é verdade que os comerciantes também podem confiar intensamente na análise fundamental. Portanto, os investidores rentáveis ​​muitas vezes combinam análise técnica com análises fundamentais, bem como notícias. Os indicadores técnicos podem ser atraentes mais para os comerciantes recentemente como muitos vencedores da concorrência forex realmente bases de sua estratégia comercial sobre os indicadores técnicos sozinho. Os indicadores técnicos tradicionais estão atrasados ​​e não conseguem lidar com choque de mercado de forma eficaz. O grande choque (ou ruidoso na terminologia da série de tempo) no mercado gera frequentemente sinais falsos nos indicadores técnicos. Se o operador aumentar o período da média móvel, a média móvel pode superar o choque, mas ficará seriamente atrasada em relação aos movimentos de preços reais, como mostrado na Figura 1. Devido ao atraso, o comerciante perderá o ponto rentável de entrada ou saída. Se o comerciante reduz o período da média móvel, a média móvel será menos atrasada, mas a média móvel vai produzir um monte de sinais falsos (whip-saw padrões) confundindo o comerciante. Nós não estamos vivendo na década de 1970 mais e houve muitas tentativas de melhorar os indicadores técnicos tradicionais por matemáticos inteligentes e programadores. Por exemplo, a média móvel de Hull, a média móvel não retardada, o centro de gravidade e muitas outras técnicas de média móvel recentemente desenvolvidas podem suportar o atraso e o choque mais eficazmente do que a média móvel tradicional, como mostrado na Figura 2. Com o último processamento de sinal e séries temporais, , É possível produzir uma média móvel ainda mais rápida e mais suave do que a disponível nos mercados recentes. O indicador de tendência espectral zero lag é o produto do mais recente processamento de sinal aplicado e ciência de séries temporais. As técnicas de processamento de sinal tais como análise de espectro de Fourier, análise Wavelet, análise de espectro Singular, decomposição em modo empírico e assim por diante são ferramentas úteis para extrair o importante padrão cíclico do mercado forex. De nosso estudo, os indicadores técnicos tradicionais não funcionam bem para o mercado de forex complexo como sua computação principal é baseada no algoritmo de média aritmética simples que não é eficaz para capturar a dinâmica não linear do mercado forex. Para evitar esta armadilha, o indicador de tendência de atraso zero espectral utiliza o trabalho de trama da análise wavelet para extrair o padrão cíclico significativo no mercado forex. O método é ainda melhorado pela medição de similaridade e dissimilaridade entre diferentes pontos de dados usando a técnica vizinho mais próximo para produzir uma curva mais suave. Por conseguinte, o indicador de tendência de atraso zero espectral pode evitar as armadilhas dos outros indicadores técnicos que sofrem de efeitos retardatários e de corte. A análise wavelet e análise de espectro singular são poderosa técnica disponível para os comerciantes. No entanto análise wavelet e análise de espectro singular deixa uma questões complicadas para os comerciantes média. Por exemplo, o operador deve responder à questão de qual componente é sinal e qual componente é ruidoso antes de aplicar essas técnicas na negociação real. A questão é mesmo difícil para o pesquisador experiente na área ea resposta é muitas vezes controversa. O indicador de tendência espectral zero lag não deixa uma questão tão difícil para o comerciante. Mas ele faz todo o cálculo sério e testes estatísticos para o comerciante no fundo. Os comerciantes forex só precisa aproveitar o benefício desta ciência mais recente. Além do indicador de tendência espectral zero lag, o oscilador de atraso espectral zero foi desenvolvido para fornecer as informações diferentes para os comerciantes. Se o indicador de tendência de atraso zero espectral fornece a direção do mercado, o oscilador de atraso zero espectral fornece a medida para a força da tendência atual. O oscilador espectral zero lag mede se o impulso do mercado está acelerando ou abrandando. Por exemplo, se o oscilador de atraso zero espectral atinge em torno de qualquer valor extremo 0 ou 100, ele informa o comerciante que o mercado está abrandando ea direção pode ser mudança no futuro próximo. O oscilador de atraso espectral zero como o indicador de tendência de atraso zero espectral é muito calmo ao choque de mercado e, em geral, antecipa o novo movimento do mercado antecipadamente. Com tanto a tendência espectral zero lag e oscilador do comerciante forex pode obter a visão completa do estado de mercado. Concluindo, apresentamos a tendência espectral zero lag e oscilador indicadores para os comerciantes que procuram uma possível oportunidades no mercado forex. A tendência espectral zero lag e oscilador indicadores são únicos e poderosos, mas não à prova de balas. O uso correto dos indicadores com análise fundamental pode gerar as estratégias mais rentáveis. Com estes indicadores, a sua carga sobre a análise técnica será significativamente reduzida e você não será muitas vezes ser testado sobre os sinais falsos como os comerciantes que dependem de indicadores técnicos tradicionais. Motivando médias coisas Motivado por e-mail de Robert B. Eu recebo isso E-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Quadrado Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram esses, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2, P n) K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K onde K (12.n) n (n1) 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K em que K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é retardar e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12 16 136. Embora seja bom E smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o WMA de 8 dias: Eu gosto Sim, ele segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para os preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração à nossa WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) ficaria assim: Mal posso esperar Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números. Em seguida, calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias então 8 dias então 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (Em nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos nk 163 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Assim que sobre esse ritual da raiz quadrada eu deixo que como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Isto dá: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Com eu tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Zero-Lag indicador de média móvel Você terá acesso a todas as coisas Igorad. A versão comercial inclui pctfilter. Aqui está o que o programador diz sobre isso: Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me deixar saber como eu posso obter a versão comercial Este Indicador poderia ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me deixar saber como eu posso obter a versão comercial Este Indicador poderia ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al Você pode postar um link para onde o NonLagMA v7.1 pode ser compradodownloaded Aderiu Ago 2006 Status: AKA DareDevil 527 Posts Aparsai. Estou feliz que você gosta. Ok, o comentário do programador eu colar aqui não é mesmo para nonlagma mas para outro MA ele acabou de terminar a programação que eu encontrei ainda mais adiantado. Mas, talvez seja só eu quem não configurou o nonlagma. Acho que devemos manter esta discussão privada, senhor. PM eu vou te dizer mais. Tenho mais tendência seguintes idéias que eu não quero compartilhar publicamente. Ou inscreva-se no meu site Todos os seguidores de tendências CONHECIDOS serão bem-vindos. Clique no meu avatar para o link. Ele inclui você MuddBudha E MR. Tendência. Você é bem-vindo e eu vou deixar vocês me referirem a outros seguidores de tendências. Desculpe pelo resto. Fique conhecido postando algo interessante. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me deixar saber como eu posso obter a versão comercial Este Indicador poderia ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al O que eu quis dizer é que uma média móvel por defintion tem de lag (uma vez que é uma quotaveragequot). Pequenos truques como ExponentialWeightedHulletc etc etc pode reduzir lag. Ele simplesmente não pode obtê-lo a zero sem ele apenas tornar-se preço em si. É isso aí. É apenas se você disse Reduzido-Lag Indicador Média Móvel seria mais para este ponto. Eu posso te ouvir. Desculpe se eu não entendi corretamente no primeiro lugar. Você está certo. Essas não são 100 médias móveis zero-lag. No entanto, isso é o que theyre chamado em livros de texto e esta é a maneira que desenvolvedores de tais indicadores chamá-los. Eu estava procurando tal indicador assim que eu não tive nenhuma escolha mas para chamá-lo a maneira que é chamado. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me deixar saber como eu posso obter a versão comercial Este Indicador poderia ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al O que você está falando aqui A versão comercial ou um postado aqui obrigado por qualquer conselho. Don A vida é cara, mas inclui uma viagem livre ao redor do sol.